Método Holt Winter

MÉTODO DE HOLT WINTERS

El método Holt- Winters es una extensión del método Holt que considera solo dos exponentes suavizantes. Es un método de pronóstico de triple exponente suavizante y tiene la ventaja de ser fácil de adaptarse a medida que nueva información real está disponible. Se utiliza cuando en la serie de tiempo se tienen presente los componentes de tendencia y estacionalidad ya sea de forma aditiva o multiplicativa. Es decir, se suavizan los datos cuando el componente sistemático de la demanda tiene un nivel, una tendencia y un factor estacional.

Características:

• Se deben de usar datos históricos para obtener una nueva serie más suave a partir de la cual se hace la previsión.
• Se consideran todos los datos previos a la previsión disponibles, aunque se les otorgan pesos decrecientes exponencialmente a medida que se distancian de dicho periodo. 

EFECTO MULTIPLICATIVO:

Este se presenta cuando el patrón estacional en los datos dependen del tamaño de los datos o sea cuando la magnitud del patrón estacional se incrementa conforme los valores aumentan y decrecen cuando los valores de los datos disminuyen.

Efecto Aditivo

Se presenta cuando el patrón estacional en los datos no depende del valor de los datos, es decir, que el patrón estacional no cambia conforme a la serie incrementa o disminuye de valor.